李振老师资料简介：百家险企偿付才能成绩单

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2020年第四季度末,归入统计范围的178家保险公司均匀综合偿付才能充足率为246.3%,均匀中心偿付才能充足率为234.3%。人身险公司、财富险公司、再保险公司的均匀综合偿付才能充足率分别为239.6%、277.9%和319.3%。100家保险公司风险综合评级被评为A类,71家保险公司被评为B类,3家保险公司被评为C类,3家保险公司被评为D类。

日前,银保监会召开偿付才能监管委员会工作会议,披露了上述最新险企偿付才能成果单。

疫情影响下,保险业偿付才能充足率仍坚持在合理区间运转。但同时,也面临着权益资产大跌等极端压力冲击带来的新风险。

李振老师资料简介得悉,1月银保监会偿付才能监管部下发《关于展开压力情形下偿付才能指标测算的通知》,请求各险企在2020年第四季度偿付才能数据的根底上,测算六类压力情形下的偿付才能相关指标变化。

在业内看来,与此前相比,此次测试有局部情形结构变化反映出防控风险压力加大。

六类压力情形测试变化

普通而言,保险公司偿付才能变化与六类压力情形息息相关,包括:权益类资产下跌、买卖对手违约、利率风险、重疾发作率恶化、退保率变化和赔付率恶化。

李振老师资料简介从此次内容看,在权益类资产下跌情形方面,包括两类:假定公司持有的境内上市普通股票、股票基金、混合基金和可转债认可价值降落20%,招致认可资产和最低资本发作变化;假定公司持有的境内上市普通股票、股票基金、混合基金和可转债认可价值降落40%,将招致认可资产、最低资本等指标发作变化。

买卖对手违约也是保险资金最为担忧的投资风险。在这方面,同样设置了两类情形:认可资产和买卖对手的境内评级均低于AAA级(不含)或无评级的项目中,假定买卖对手违约风险暴露前五大的买卖对手在2020年第四季度发作违约,产生相当于其对应资产账面价值40%的损失,将招致认可资产、最低资本等指标发作变化;认可资产和买卖对手的境内评级均低于AAA级(不含)或无评级的项目中,假定买卖对手违约风险暴露前五大的买卖对手在2020年第四季度发作违约,产生相当于其对应资产账面价值100%的损失,将招致认可资产、最低资本等指标发作的变化。

中国社科院保险与经济开展研讨中心副主任王向楠对记者表示,在买卖对手违约情形中,从测试“低于AA级或无评级”的项目,扩展到测试“低于AAA级或无评级”的项目;从假定前三大买卖对手违约招致相应资产账面价值损失20%、40%,改动为假定前五大买卖对手违约招致相应资产账面价值损失40%、100%。这反映出,包括高等级债权在内的各类项目信誉风险大幅上升,以及保险公司增加了信誉债和债权投资工具的持有。

李振老师资料简介指出,赔付率恶化情形则仅针对财富险公司和运营财富险业务的再保险公司。测算请求为:公司2020年第四季度车险综合赔付率上升15个百分点,公司2020年第四季度短期不测险与短期安康险综合赔付率分别上升30个百分点,公司2020年第四季度末有效业务再保险金额的2%的再保后已决赔付支出,将分别招致实践资本、最低资本等指标发作的变化以及假定上述三类情形同时发作,将分别招致实践资本和最低资本等指标发作的变化。

赔付率恶化情形下,无需思索准备金风险最低资本和准备金评价假定的可能变化,但需思索综合本钱率上升可能招致的保费风险最低资本上升。

李振老师资料简介表示,在赔付恶化情形中,针对车险的综合赔付率,从假定上升10个百分点进步到假定上升15个百分点,反映出车险综合变革带来的较大本钱压力。

此外,人身险公司和运营长期人身险业务的再保险公司还需测算利率降落、重疾发作率恶化和退保率变化情形。

预防偿付才能充足率不达标

2015年2月,保险业进入“偿二代”过渡期,明白保险公司应每年展开一次压力测试,测试期间以年度为单位。

“偿二代”下“偿付才能压力测试”指保险公司在根本情形和各种压力情形下,对其将来一段时间内偿付才能充足率情况的预测和评价,旨在辨认和预警招致偿付才能充足率不达标的主要风险要素,及时采取相应的管理和监管措施,预防偿付才能充足率不达标状况的发作。

新修订的《保险公司偿付才能管理规则》,已于2021年3月1日起正式实施。其中,也参加了对压力测试的规则。第十三条内容规则,保险公司应当依照银保监会的规则展开偿付才能压力测试,对将来一定时间内不同情形下的偿付才能情况及趋向停止预测和预警,并采取相应的预防措施。

李振老师资料简介表示,在次贷危机迸发前,保险监管部门就请求保险公司和保险资产管理公司设置科学的风险监控指标,运用风险价值、情形剖析、压力测试等管理工具。尔后,保险业压力测试的内容从市场风险逐渐扩展到综合各类重要风险,情形设计和剖析技术也日益成熟。 

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